A devizahitel-katasztrófa bennfentes története

A közelmúltban jelent meg a “deviza-alapú” hitelről a VS.hu online újság kiadásában egy dokumentumfilm-prezentáció. A “devizahitelről” szóló prezentáció tartalma korrekt és alapos! Ugyanakkor néhány dologban kiegészítésre szorul a prezentáció, szerintünk, amit itt leírunk. Állításaink bizonyítani is tudjuk, ellenkezőjét, eddigi tapasztalataink szerint, a bankok nem tudják.

  1. A magyar “deviza-alapú” hitelezés 2003. év végétől nem devizaforrású Ft-hitelek voltak, hanem szintetikus devizával ellentételezett Ft-hitelek. Ezért a bankárok által forráshiánynak nevezett finanszírozási helyzet, egészen a forintosításig fennállt, mert ekkor látta el az MNB közel 8 milliárd Euróval a kereskedelmi bankokat egyszeri devizaforrással, az addig devizaforrás nélküli, szintetikus devizával ellentételezett Ft-hiteleket, a szintetikus deviza kivezetésére. Ezzel a hitelállományt megszabadította a jövőre nézve a devizaárfolyam emelkedések hitelekre gyakorolt, és az államra gyakorolt hatásától. DE egyben legalizálta, a bankoknak az adósokkal szemben addig, a hitelekre elszámolt árfolyamnyereségét, mint Ft-követeléseket. Innentől lettek a Ft-hitelek devizaforrással ellátva. Ez, a még talpon maradt 400 ezer jelzáloghitelre terjedt ki. Körülbelül ugyanannyi már bebukott a forintosításig, vagy végtörlesztve lett, vagy felmondás miatt megszűnt.
  2. A szintetikus deviza: az adós nevén lévő, a Ft-hitel összegének megfelelő, deviza-tőkenyilvántartási számlával, mérlegen kívül, a bank által végzett FX swap befektetés, amelyből Ft-forrást könyvel be a bank, és ellentételezi a Ft-hitelt. (Ennek módját nem fejtjük itt ki, ezt megtettük a honlapunkon megtalálható, és A HIBRID-ről szóló könyvünkben.) Mind ez a számla, mind a vele végzett befektetés deviza eszköznek minősül, és nem forrásnak. Szüntelenül meg kell újítani egy partnerbankkal. 2008 októberében nem forráshiány lépett fel, hanem a devizaeszközzel végzett devizaügyletből hátráltak ki az anyabankok, és partnerbankok. Tehát a Ft-hitel szükségszerű és elengedhetetlen befektetési tartozékának elmaradása, a hitelállományt kihelyező VALAMENNYI BANK csődjét eredményezte volna, ha a partnerbankok helyére nem lép be a MNB. A közreműködéséhez azonban Euro-fedezeti számlára volt szükség, és a 25 milliárd dollár IMF hitelre ezért volt szükség. Mert ennek megléte szükséges, ugyan ennek az összegnek a tőkemozgása, és kockázata nélkül az időszakos deviza FX-swapok lebonyolításához: valójában a szintetikus devizaeszköz ügylethez. (A kereskedelmi bank ezért a könyvelt üzletért, díjat fizet a partnerbanknak.)
  3. A MNB ezekből az összegekből halmozta fel azt devizatartalékot, amit a forintosításhoz forrás-kihelyezésként felhasználhatott, a törvény alapján a kormány döntése szerint.
  4. A szintetikus deviza, mint az adós devizanyilvántartási-számlapénzével végzett, tehát deviza eszközzel végzett devizaeszköz-befektetés, a  kereskedelmi bankoknak nem jelentett devizatőke kockázatot, mert tőkemozgással nem jár, valójában devizaforrással ellátott devizatőkét sem igényel. Ezért lehettek felelőtlenek, és ezért építhették fel a Ft elleni spekulációs hitelállományt.
  5. Pontosan tudták, hogy ehhez partnerbankok kellenek, a hosszú-lejáratú Ft-hitelek végéig, 5-20 éven át. És az időszakos szabadpénzpiaci befektetési műveletek megújítása, az egyetlen kockázatuk, mert partnerbank közreműködését igényli… Míg akad partner ehhez!
  6. Tudták, ha az egész hitelállomány szintetikus devizával ellentételezett, akkor a Ft-hitel kihelyezésekor a Ft erősödik, míg törlesztéskor gyengül. A befektetési műveletben a Ft- hitel-kihelyezéskor nagyobb a forint kereslet, mint a devizakereslet a könyvelési átszámításokban, a szintetikus deviza számviteli könyvelésében. Ezért a Ft-erősödés elleplezi a Ft elleni spekulációs csapdáját az ilyen hitelállománynak. A csúszó leértékelés szabálya és e lepleződés irányába hatott. (Máshol, ennek az UFO közgazdaságtanát, és Kozmikus Számvitelét, és ennek az innovatív banki kreativitásnak a csodáját, kielemeztük már.)
  7. A Ft mégsem erősödhet látványosan, mert a devizában nyilvántartott Ft hitelek exponenciális felépülése Ft elleni spekuláció, amely mind a hitelállományt, mind a kereskedelmi bankokat, mind partnerbankjait, mind az államadósságot leértékeli, a megújítási kockázat erősödésével, és a csúszó leértékelés szabálya is erre hatott… A megújítási kockázat manifesztálódott akkor, amikor a külföldi partnerbankok, nem a devizaforrást, ahogyan a bankárok füllentik, nem tették elérhetővé, hanem a szintetikus deviza “előállításában”, mint a Ft-hitelek devizaforrásának hiányát “pótló” deviza FX-swapokban nem vállalták a partnerbanki szerepet, már jelentősen megemelt díjazásáért sem!
  8. Mivel a szintetikus devizával ellentételezett Ft hitelek esetében exponenciálisan többet kell kihelyezni, mint amennyit a hitelező bankok korábban kihelyeztek, mert csak ekkor több az ügyletben a Ft kereslet, mint a devizakereslet, ez egy bank-kartellben végzett piramisjáték volt, annak minden sajátosságával.  Ha a hitelkérők száma, összegigénye elfogy, márpedig elfogy a behatárolt fogyasztási igény, hitelkérő népesség, és az emelkedő törlesztő-részletek okán, akkor a piramis beomlik… Mert a szintetikus devizával ellentételezett Ft-hitelállomány könyvelésében, és a piacon, a devizakereslet virtualitása, meghaladja a Ft-kereslet virtualitását. A pénztőke, és forrástőke helyettesítő szintetikus devizaügylet ugyanis a piacon, a valódi jegybankpénzek, vagyis forrással bíró, és forrással rendelkező, és forrásként könyvelt “valódi” devizákkal egyneműen jelennek meg a pénzpiacon. Vagyis az ellenőrzött és mérleg szerint devizák, a nem ellenőrzött és mérleg alatti devizák között a pénzpiac, a hitelek, és devizaértékek között eszerint nem tesz különbséget, azok beárazásakor.
  9. És akkor a teljes kihelyezett ilyen hitelek esetében, a hiteállomány teljes összegére a devizakereslet a nyilvántartó devizákat, és a dollárt (USD, EURO, YEN, CHF) megdrágítja a Ft-hoz képest, azonnal, és katasztrofálisan. Vagyis bedőlnek a hitelek az adós oldalán, és nem tud teljesíteni.
  10. A hibrid-szerződések, vagyis a szintetikus devizával ellentételezett Ft hitelek, befektetéssel vegyes hitelek. Ezeket a bankok csak ebben a formában, és az adósok mind hitel-adósi, mind befektetői minősítésével, jogaival, és kötelezettségeivel, és e pénzügyi termékről való tájékoztatásukkal értékesíthették volna… Csak akkor, ha így tettek volna, ennyi hitelt nem helyezhettek volna ki (ebben a formában).
  11. A hitelek bedőlése a bankoknak nem jelent veszteséget. A felmondott hitelek csak az adósok szerződési jogait szüntetik meg, de a kötelezettsége, azok egyösszegű esedékessége, a jelzálogolt ingatlan elveszítése, a szerződés szerint, azokkal a terhekkel fennmaradnak a tartozás örökölhető kötelezettségével.
  12. Hungarikumok: ilyen (70%, illetve azon belül 95 %-os arányban CHF devizában eladósítani a fogyasztót, önkormányzatokat, és vállalkozásokat. Elhallgatni a pénzügyi termék valódiságát, a hibrid jellegét, MIND A MAI NAPIG! És a befektetéssel vegyes hitelezés, a szintetikus devizával ellentételezés devizaeszköz jellegét, MÉG MA IS DEVIZA FORRÁSNAK NEVEZNI AZT? AMI NEM AZ. Ennek hiányát forráshiánynak, az IMF hitelt a devizaadósok, és nem a “devizaalapú” hitelezést folytató bankok, csődtől való megmentésének nevezni! MÉG MINDIG MERIK! Amely által mindenki “devizaadós” lett! Az is hungarikum, hogy a hatféle deviza-jelenlétű Ft-hiteleket mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás (Kúria) “deviza-alapúnak” minősíti, devizaforrásúaknak tekinti, és fel sem tárja, hogy ezeknek a hiteleknek mi a valósága, mi a valódi jogviszony tartalma, és hogy ezeknek, az EU joga szerint is, befektetéssel vegyes pénzügyi termékként való értékesítése lett volna csak jogszerű. Enélkül az ilyen szerződések létre sem jöttek, illetve teljes egészében semmisek (C-604/2011. EUB döntés pl.) A pénzügy vállalkozások által nyújtott “devizaalapú” kölcsönök, hitelek és lízingek pedig devizaforrás, és szintetikus deviza nélküli FT- kölcsönök. Jelzálogot mellőző egyéb devizaalapúnak nevezett hitelek és kölcsönök pedig nem lehetnek jogszerűen, befektetéssel vegyes hitelek, vagy kölcsönök sem. A szintetikus devizával ellentételezett Ft-hiteleknek pedig mind a hitelekre vonatkozó Hpt.-nek, és a tőkepiaci törvénynek, később a befektetési törvénynek meg kellett volna felelniük, egyidejűleg. Hungarikum, hogy mindezek számvitele hosszú ideig illegális volt, később pedig visszamenőlegesen alkalmazták. A 250/2000. Korm rendeletet pedig önkényesen alkalmazták a pénzügyi vállalkozások arra, hogy a Ft-kölcsöneiket, devizakövetelésként, és hiteltörlesztés formájában érvényesítsék az adósaikkal szemben.
  13. A prezentáció adós marad azzal, hogy mennyi volt a teljes “devizaalapú” hitelállomány: fogyasztói jelzálogalapú, fogyasztói nem jelzálog alapú (amely se nem devizaalapú, sem nem szintetikus deviza-eszközzel ellentételezett). Mennyi volt ezen belül a pénzügyi vállalkozások által deviza-alapú kölcsönnek nevezett, valójában jogellenesen devizaalapon hitel-törlesztetett követelése az adósokkal szemben? És mennyi volt ugyanez a “deviza-alapú” hitelállomány  az önkormányzatok, és a vállalkozások részészére? Mennyi volt így a teljes, szintetikus devizát maga előtt görgető banki szintetikus devizahitel-kihelyezés, és kockázat, amit velünk fizettetek meg? És a forintosítás valódi története… A partnerbankoknak devizaforrást nem kellett visszafizetni. A MNB 8, mások szerint 9 milliárd Eurója, a szintetikus deviza leváltásához volt szükség, egyszeri devizaforrással ellátása volt ez, az addig devizaforrás nélküli, és lábon maradt Ft-hiteleknek. Mert ha volt devizaforrása eredetileg a hiteleknek, miért kellett most devizaforrással ellátni. A szintetikus deviza (mint befektetés könyvelése) drágította meg a devizákat, és tette lehetővé árfolyamnyereség elérést, és a Ft-hitelszámla tőke-követelésének növelését, az adóssal szemben. Ha egyszeri devizaforrás lett volna eredetileg a hiteleknek, akkor azt egyszeri konverzióval a hitel forrásaként lehetett volna könyvelni, és a Ft-hitel tőke-követelés, nem emelkedett volna. A szintetikus deviza nem csak a törlesztő részleteket drágította, hanem azt a hiteltőke- és kamatkövetelést is, amire a törlesztés vonatkozott!!! Egyszeri devizaforrás esetén, ez nem következett volna be, ahogyan a forintosítás, egyszeri devizaforrással ellátása a Ft-hiteleknek, sem növeli többé a tőketartozást.

A mindezért való felelősség, a prudens banki magatartás, a politikai felelősség, és az EU és a magyar jog szabályaiba ütköző nép- és államellenes hazárdjáték súlyán való kezelése, még várat magára.

 

Mérleg alatti számlapénzek

A bankrendszer minden tagjának a mérleg feletti tevékenysége ellenőrzött és szabályozott. A mérleg alatti, szabadpénzpiaci tevékenysége részben szabályozott, egyes műveletekre kiterjedően, de annak valóságos pénzforgalma sem nem szabályozott, sem nem ellenőrzött. A mérleg alatti tevékenység auditálása sem valós adatokon nyugszik, valódi auditálásról nem is beszélhetünk. Az európai könyvvizsgálók nemzetközi szervezetének illusztris tagja, ezzel kapcsolatban a bankok ilyen tevékenységét, jobb szó híján, perverz banki működésnek nevezte. (A hasonló című tanulmányt az interneten megtalálják egyszerű google tárgykereséssel).

A bankok könyvvizsgálatával kapcsolatos módszertani levél tartalmazza azt is, hogy a mérleg alatti szabadpénzpiaci műveletek auditálása nem történik meg, ennek pénztömegére vonatkozóan, a valós vizsgálatot, és adatok ellenőrzését, a bank vezetőjének a nyilatkozata pótolja. Mivel a szintetikus deviza éppen a mérleg alatti műveletekhez kapcsolódik, így annak pénzforgalma nem ellenőrzött és nem szabályozott.

Részben, a „devizaalapú” hitel termékek egyes pénzforgalmi adata bekerül ugyan a mérlegbe, de csak azért, hogy a mérlegen belüli hitelszámlán átvezessék az aktuális árfolyam-nyereségüket, egy konkrét a hitelre vonatkozóan. A mérleg alatti szintetikus devizamozgások, és a magyar állampapírok forgalmára vonatkozó tőke- és profitkiáramlás végig mérlegen kívül marad , így az sem szabályozott és ellenőrzött (például 2004-2008. közötti időszakban, a magyar szintetikus devizán alapuló Ft-hitelezés fedezte az anyabankok, és partnerbankok állampapír-vásárlásából eredő Ft-hozam kiesést is). Az amerikai másodlagos hitelpiaci termékek, USD alapon pontosan ugyanazt a „feladatot” látták el a bankrendszer számára, mint hazánkban a (döntően) CHF-Ft „devizaalapú” hiteltermékek.

Csak nálunk hatásában sokkal súlyosabb következményekkel.

Tovább az olvasáshoz